Dieser Test prüft Expertenwissen zur mathematischen Bestimmung der Positionsgröße, zur Anwendung des Kelly-Kriteriums in volatilen Märkten sowie zur statistischen Berechnung der Ruin-Wahrscheinlichkeit und des maximalen Drawdowns.
Dieser Test prüft fundiertes Wissen über die strukturellen Abläufe des Leerverkaufs, die Ermittlung von Wertpapierleihgebühren und die Auswirkungen von Short-Squeezes auf die Marktliquidität. Im Fokus stehen Fragen zu Locate-Anforderungen, Reg-SHO-Vorschriften, Re-Hypothekarisierungsprozessen und der Analyse von Utilization-Raten im institutionellen Trading.
Im Fokus stehen fortgeschrittene quantitative Verfahren zur Dekodierung von Marktphasen mittels stochastischer Prozesse. Behandelt werden Fragen zur Definition von Zustandsräumen, der Berechnung von Emissionswahrscheinlichkeiten, der Anwendung des Forward-Backward-Algorithmus sowie der Integration von bayesianischen Updates in die Modellierung von Zeitreihen für den algorithmischen Handel.
Im Fokus stehen die Bewertung von Übernahmeangeboten, die Analyse von Unternehmensabspaltungen sowie die Identifikation von Handelsmöglichkeiten bei strukturellen Kapitalveränderungen und Sondersituationen.
